Excel建模之風(fēng)險(xiǎn)管理

簡(jiǎn)介：

在今日錯(cuò)綜復(fù)雜、瞬息萬變的金融市場(chǎng)上，風(fēng)險(xiǎn)往往難以掌握。在金融市場(chǎng)困境或有危機(jī)發(fā)生時(shí)，有效管理風(fēng)險(xiǎn)往往成為企業(yè)的重要關(guān)鍵。而這一攸關(guān)企業(yè)組織及其投資人命運(yùn)的重要決策，需要眾多的金融風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人士的參與，故如何把控制風(fēng)險(xiǎn)的理念應(yīng)用到實(shí)際成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)。

在國(guó)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理正日益受到金融監(jiān)管以及各家金融的重視，金融控股企業(yè)、證券公司、投資銀行與商業(yè)銀行、資產(chǎn)管理公司、期貨公司、保險(xiǎn)公司及各大型企業(yè)集團(tuán)的財(cái)會(huì)與稽核部門對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人才的需求隨之急劇增加。

企業(yè)求賢若渴，但人才供給明顯不足，訓(xùn)練有素、具有能上手的金融風(fēng)險(xiǎn)管理人才更屬鳳毛麟角。金程Excel建模與風(fēng)險(xiǎn)管理課程，會(huì)幫助大家掌握前沿的模型實(shí)際應(yīng)用，他涵蓋眾多領(lǐng)域，包括數(shù)量分析、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、基金投資風(fēng)險(xiǎn)等模型的Excel實(shí)際操作。對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理感興趣的或正在從事相關(guān)工作的朋友，可以參加Excel建模課程，不僅自己的風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)水平及實(shí)際操作，而且為職場(chǎng)發(fā)展和事業(yè)開拓增加一個(gè)重磅籌碼。

培訓(xùn)對(duì)象：

總經(jīng)理、決策人員、經(jīng)營(yíng)控制總監(jiān)、金融風(fēng)控人員，金融單位稽核、資產(chǎn)管理者、基金經(jīng)理人、金融交易員（經(jīng)紀(jì)人）、投資銀行從業(yè)者、商業(yè)銀行從業(yè)者、風(fēng)險(xiǎn)科技從業(yè)者、風(fēng)險(xiǎn)顧問業(yè)從業(yè)者、企業(yè)財(cái)會(huì)與稽核部門、CFO 、MIS 、CIO

培訓(xùn)收益：

讓您掌握前沿的風(fēng)險(xiǎn)控制手段
利用Excel建模工具度量金融風(fēng)險(xiǎn)
理解風(fēng)險(xiǎn)管理
掌握VaR（在險(xiǎn)價(jià)值）
風(fēng)險(xiǎn)因素映射技術(shù)
風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度的計(jì)量
風(fēng)險(xiǎn)資本與經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)算
各種實(shí)際案例的剖析，讓您親身體會(huì)Excel實(shí)際應(yīng)用的魅力

課程設(shè)置：

靈活的授課方式、專業(yè)的培訓(xùn)講師、互動(dòng)的學(xué)員交流平臺(tái)、完善的學(xué)員服務(wù)，我們力求做到。

課程內(nèi)容概要：

一、風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)量工具

• 矩陣的應(yīng)用

• 基本統(tǒng)計(jì)的應(yīng)用

• 基礎(chǔ)概率的應(yīng)用

• 回歸分析

• 時(shí)間序列分析

• 蒙特卡羅模擬技術(shù)

二、風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)與度量

• 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量

• 衍生品的風(fēng)險(xiǎn)度量

• 固定收益證券風(fēng)險(xiǎn)度量

• 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理

• 資產(chǎn)負(fù)債管理

• 信用風(fēng)險(xiǎn)度量

• 違約率的估計(jì)

• 交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

• 信用風(fēng)險(xiǎn)組合計(jì)量

• 操作風(fēng)險(xiǎn)度量

• 損失分布法LDA

• 操作風(fēng)險(xiǎn)的VaR計(jì)算

三、風(fēng)險(xiǎn)管理

• 在險(xiǎn)值的應(yīng)用（VaR）

• 風(fēng)險(xiǎn)因素映射技術(shù)

• 風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度的計(jì)量

• 資本金的分配

• 風(fēng)險(xiǎn)資本與經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)算

四、案例

• 金融危機(jī)的模擬

• 全公司的壓力

• 基金的業(yè)績(jī)度量