Excel建模之風(fēng)險管理

簡介：

在今日錯綜復(fù)雜、瞬息萬變的金融市場上，風(fēng)險往往難以掌握。在金融市場困境或有危機發(fā)生時，有效管理風(fēng)險往往成為企業(yè)的重要關(guān)鍵。而這一攸關(guān)企業(yè)組織及其投資人命運的重要決策，需要眾多的金融風(fēng)險管理專業(yè)人士的參與，故如何把控制風(fēng)險的理念應(yīng)用到實際成為人們關(guān)注的焦點。

在國內(nèi)風(fēng)險管理正日益受到金融監(jiān)管以及各家金融的重視，金融控股企業(yè)、證券公司、投資銀行與商業(yè)銀行、資產(chǎn)管理公司、期貨公司、保險公司及各大型企業(yè)集團的財會與稽核部門對金融風(fēng)險管理專業(yè)人才的需求隨之急劇增加。

企業(yè)求賢若渴，但人才供給明顯不足，訓(xùn)練有素、具有能上手的金融風(fēng)險管理人才更屬鳳毛麟角。金程Excel建模與風(fēng)險管理課程，會幫助大家掌握前沿的模型實際應(yīng)用，他涵蓋眾多領(lǐng)域，包括數(shù)量分析、市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、基金投資風(fēng)險等模型的Excel實際操作。對金融風(fēng)險管理感興趣的或正在從事相關(guān)工作的朋友，可以參加Excel建模課程，不僅自己的風(fēng)險知識水平及實際操作，而且為職場發(fā)展和事業(yè)開拓增加一個重磅籌碼。

培訓(xùn)對象：

總經(jīng)理、決策人員、經(jīng)營控制總監(jiān)、金融風(fēng)控人員，金融單位稽核、資產(chǎn)管理者、基金經(jīng)理人、金融交易員（經(jīng)紀人）、投資銀行從業(yè)者、商業(yè)銀行從業(yè)者、風(fēng)險科技從業(yè)者、風(fēng)險顧問業(yè)從業(yè)者、企業(yè)財會與稽核部門、CFO 、MIS 、CIO

培訓(xùn)收益：

讓您掌握前沿的風(fēng)險控制手段
利用Excel建模工具度量金融風(fēng)險
理解風(fēng)險管理
掌握VaR（在險價值）
風(fēng)險因素映射技術(shù)
風(fēng)險貢獻度的計量
風(fēng)險資本與經(jīng)濟資本的計算
各種實際案例的剖析，讓您親身體會Excel實際應(yīng)用的魅力

課程設(shè)置：

靈活的授課方式、專業(yè)的培訓(xùn)講師、互動的學(xué)員交流平臺、完善的學(xué)員服務(wù)，我們力求做到。

課程內(nèi)容概要：

一、風(fēng)險管理的數(shù)量工具

• 矩陣的應(yīng)用

• 基本統(tǒng)計的應(yīng)用

• 基礎(chǔ)概率的應(yīng)用

• 回歸分析

• 時間序列分析

• 蒙特卡羅模擬技術(shù)

二、風(fēng)險的確認與度量

• 市場風(fēng)險度量

• 衍生品的風(fēng)險度量

• 固定收益證券風(fēng)險度量

• 外匯風(fēng)險管理

• 資產(chǎn)負債管理

• 信用風(fēng)險度量

• 違約率的估計

• 交易對手風(fēng)險計量

• 信用風(fēng)險組合計量

• 操作風(fēng)險度量

• 損失分布法LDA

• 操作風(fēng)險的VaR計算

三、風(fēng)險管理

• 在險值的應(yīng)用（VaR）

• 風(fēng)險因素映射技術(shù)

• 風(fēng)險貢獻度的計量

• 資本金的分配

• 風(fēng)險資本與經(jīng)濟資本的計算

四、案例

• 金融危機的模擬

• 全公司的壓力

• 基金的業(yè)績度量